Sygnały Strategii Zamówienie Przejdź do aplikacji




ARCHIWUM

» 2013 czerwiec

» 2013 maj

» 2013 kwiecień

» 2013 marzec

» 2013 luty

» 2013 styczeń

» 2012 listopad

» 2012 październik

» 2012 wrzesień

» 2012 sierpień

» 2012 lipiec

» 2012 maj

» 2012 kwiecień

» 2012 marzec

» 2012 luty

» 2012 styczeń

» 2011 grudzień


NEWSROOM
06 kwiecień 2013 r.

Wyjaśnienia statystyk

  • Całkowita stopa zwrotu – stopa zwrotu (wynik, zysk) z inwestycji osiągnięty w analizowanym okresie. Wskazuje całkowitą wartość zgromadzonego kapitału na moment zakończenia inwestycji.
     
  • Średnioroczna stopa zwrotu – wynik z inwestycji sprowadzony do jego wartości przeciętnej  przypadającej na okres jednego roku. Stosowany głównie w celach porównania z wynikami innych  strategii lub rozwiązań inwestycyjnych i alternatywnych stóp zwrotu np. lokat bankowych.
     
  • Maksymalne obsunięcie kapitału – to największy procentowy spadek wartości waloru (wyceny papieru wartościowego, wartości portfela) liczony od maksymalnej jego wyceny do następującej po jego wystąpieniu wartości minimalnej w analizowanym okresie trwania inwestycji.
     
  • Trafność – kryterium oceny strategii, wyrażające stopień w jakim przynosi ona spodziewane, oczekiwane rezultaty względem wszystkich przeprowadzanych transakcji, to  procentowy współczynnik informujący o ilość zyskownych transakcji do transakcji ogółem.
     
  • Profit Factor – stosunek zysku do straty. Wskaźnik ten informuje ile razy średni zysk w stosowanej strategii jest większy od średniej w niej straty. Rozróżniamy 2 metody obliczeń:

ProfitFactor I = (ŚredniZysk) / (ŚredniaStrata) - wskaźnik informujący ile procent zysku przypada w stosowanej strategii na jednostkę straty w badanym okresie.

ProfitFactor II = (SumaZysków) / (SumaStrat)  - druga metoda obliczeń. Jest to metoda pełniejsza ale niestety z pewną wadą. Przy podejściu do prezentacji wartości wskaźnika w ten sposób, wynik obliczeń czasem może być łatwo zafałszowany, np. w sytuacji gdy pojawi się jednorazowo pojedyncza transakcja o dużym zysku, a może być to sytuacja wyjątkowa, niepowtarzalna. W przypadku obliczania wartości średniej, istotność  skrajnych transakcji jest w algorytmie obliczeń pomniejszana.

  • Średni zysk – wartość pokazująca ile przeciętnie zysku przynosi jedna transakcja zyskowna
     
  • Średnia strata – wartość pokazująca ile przeciętnie starty przynosi jedna stratna transakcja
     
  • Ilość transakcji zyskownych w ciągu – liczba cykli, powtórzeń obserwowanych historycznie transakcji zyskownych następujących jedna po drugiej pomiędzy cyklami strat.
     
  • Ilość transakcji stratnych w ciągu – ile historycznie zdarzało się transakcji stratnych następujących jedna po drugiej za jednym razem.
     
  • Maksymalny zysk w jednym ciągu – największy historyczny osiągnięty zysk z kilku kolejnych (albo jednej) transakcji zyskownych nie przerwanych żadnym wynikiem z transakcji stratnej.
     
  • Maksymalna strata w jednym ciągu – największa historycznie osiągnięta strata wyrażona procentowo z kilku kolejnych (albo jednej) transakcji stratnych nie przerwanych żadną transakcją zyskowną.


«powrót


Strona główna  |  O nas  |  Opis aplikacji  |  Cennik  |  Kariera  |  Kontakt

©2011-2013 NaviFund Investment Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis Navifund.com korzysta z plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.